Центральный банк Вьетнама добавит новые показатели для контроля за банковской деятельностью

Государственный банк Вьетнама предлагает ввести ряд новых пруденциальных показателей для усиления контроля за банковскими операциями, заменив традиционный коэффициент отношения кредитов к депозитам (LDR) более широкой системой, соответствующей стандартам Базель III.

Центральный банк собирает отзывы на проект циркуляра, регулирующего пруденциальные лимиты и коэффициенты безопасности для банков и филиалов иностранных банков, который внесет изменения и заменит циркуляр № 22/2019. Цель предложения — стандартизировать нормативные требования, привести их в соответствие с международной практикой и усовершенствовать систему надзора.

Согласно проекту, регулятор введет три ключевых показателя Базельского соглашения III: коэффициент покрытия ликвидности (liquidity coverage ratio, LCR), коэффициент чистого стабильного фондирования (net stable funding ratio, NSFR) и коэффициент левериджа (leverage ratio, LEV).

Коэффициент покрытия ликвидности позволяет оценить высоколиквидные активы в сравнении с чистым оттоком денежных средств в краткосрочных стрессовых условиях, а коэффициент чистого стабильного фондирования — доступное стабильное фондирование в сравнении с требуемым стабильным фондированием в долгосрочной перспективе. Коэффициент левериджа, рассчитываемый без учета риска, призван ограничить чрезмерное расширение баланса.

Для системно значимых банков проект предусматривает поддержание минимальных коэффициентов финансового левериджа, в том числе с учетом дополнительных буферов, учитывающих их системную роль.

По мнению центрального банка, новые показатели помогут обеспечить более стабильную структуру финансирования, улучшить контроль рисков ликвидности и ограничить наращивание кредитного плеча в банковской системе.

Кроме того, вместо показателя LDR предлагается использовать коэффициент отношения кредитов к депозитам (CDR), который учитывает как балансовые, так и забалансовые кредитные риски. Регулятор может установить более строгие пороговые значения для конкретных организаций на основании результатов надзорных проверок.

Этот сдвиг призван обеспечить более полное представление о кредитной деятельности и повысить эффективность регулирования.

Кроме того, в проекте представлен механизм, позволяющий центральному банку корректировать коэффициенты, параметры и пруденциальные пороговые значения для отдельных организаций на основе результатов проверок и надзора. Эти корректировки могут учитывать факторы, связанные с притоком и оттоком денежных средств, а также стабильные компоненты финансирования, что повышает гибкость управления рисками.

В проекте также уточняется определение кредитной поддержки, которое стандартизируется для всех нормативных актов и включает в себя как балансовые, так и забалансовые риски. Этот подход станет основой для расчета пруденциальных нормативов, в том числе CDR.

Кроме того, в проекте расширяется определение «клиента» и включает в него не только заемщиков, но и вкладчиков, а также пользователей других банковских продуктов и услуг. Это расширенное определение будет использоваться для определения лимитов рисков, связанных с одним клиентом или связанными сторонами.

Банки также должны будут усилить внутренний контроль, обеспечить прозрачность и предотвратить возникновение конфликтов интересов при выдаче кредитов и реструктуризации задолженности. Решения о реструктуризации кредитов должны приниматься независимо от первоначального одобрения кредита, за исключением случаев, когда указано иное.

В целом проект циркуляра является частью более масштабных усилий Государственного банка Вьетнама по совершенствованию инструментов пруденциального регулирования, приведению их в соответствие с мировыми стандартами и обеспечению стабильности все более сложной банковской системы Вьетнама.

Источник: The Investor

• Как страховые полисы становятся "золотым яйцом" для банков Вьетнама

• Многие вьетнамские банки снизили ставки по шестимесячным депозитам до 7%

• Процентные ставки по депозитам ниже 8% во всех банках Вьетнама

• Вьетнам: Плохие долги в банках растут

• Прибыль крупного банка BIDV выросла на 70% до $989 млн в 2022 году